A resposta é: depende!!
Veja bem, o que gera o direito ao benefício não é a doença em si, mas é a incapacidade advinda da doença.
Assim, a depressão pode ou não gerar este direito, a depender da sua intensidade. Poderá ser motivo de benefício por incapacidade temporária (antes chamado de auxílio-doença), se a depressão causar incapacidade temporária. Poderá ser motivo de benefício por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez), se da depressão decorrer incapacidade permanente.
Para que seja concedido qualquer destes benefícios, será necessário comprovar a doença e a incapacidade através de documentação médica e constatação pericial.
E aí, gostou da informação?